Travail à domicile informatique

Voici un Backtest effectué à partir d’une stratégie dite d’accélération. Le principe de cette EA est de prendre une position sur une accélération franche du cours en tendance et de vendre sur ralentissement du cours. Les positions sont conservées tant que le momentum est fort et la tendance soutenue.Le robot est testé sur l’unité de temps.

Stop Loss sur valeure fixe.Le rapport en détail :L’equity curve (la courbe bleue) est la première chose à observer sur un backtest. On constate qu’ici il n’y a pas d’importantes zones de Drawdown (chute maximale). La chute maximale du capital ici a été de 2500$ soit 25% de notre capital de départ. Cela indique une bonne résistance de la stratégie aux périodes de pertes.

Le Drawdown est une donnée primordiale permettant de calculer son risque, nous verrons dans un article complet sur tout ce qu’il faut savoir sur le Drawdown notamment son interprétation lors d’une approche de réinvestissement. Il est sage de dire qu’il ne faut pas dépasser 20% de Drawdown, voir 30% pour les stratégies les plus agressives.

Il faut partir du principe que cette chute maximale peut apparaitre au tout début du lancement de l’EA. Il est donc possible de retrouver son capital chuter à 7500€ sur une base de 10 000€. Dans ce cas, si le risque est calculé sur un pourcentage du capital il sera long de retrouver le capital initial, d’où l’importance d’un money management performant et d’une limitation du Drawdown maximal autorisé.

Les traders les plus prudents utilisent un seuil d’invalidité de l’EA si le robot obtient à un moment donné un Drawdown de plus de 30%. S’en suit une série de tests et d’analyses avant de relancer le robot.La bonne résistance de cette stratégie au Drawdown s’explique aussi par l’utilisation d’une amélioration appelée système TSSF. Ce système à pour principe de diminuer la taille des positions après chaque trade perdant ce qui permet de diminuer l’impact d’un enchainement de trades perdants à l’origine des Drawdown.

Bien que l’on puisse attendre une diminution des gains si l’on converse le même risque, on peut s’attendre à une diminution du Drawdown plus importante que la diminution des gains. Cela se traduit en ajustant le risque par une augmentation de la rentabilité (grâce à la chute du Drawdown). Des cas pratiques seront présentés pour illustrer ce point précis.

Le Profit Factor de 1.68 indique que la stratégie est profitable car supérieur à 1. Le profit Factor indique la profitabilité d’une stratégie selon le pourcentage de trades gagnés/perdus et la moyenne de gains/pertes par trade. Certaines stratégies après améliorations peuvent atteindre un Profit Factor supérieur à 2 voir 3 sur le long terme mais il est impossible d’atteindre de tels résultats sans une bonne expertise de l'ensemble du système. Avec beaucoup de travail nous ne pouvons que vous souhaitons d’atteindre ces objectifs ! Un "PF" élevé sur une fréquence de prise de position suffisante avec un système de réinvestissement et un Money Management adapté peut permettre (non sans travail) d'atteindre des objectifs ambitieux : 10% à 40%/Mois pour une chute maximale tout à fait supportable de 15% à 20%.Nous parlerons plus tard de la relation Profit Factor et fréquence de prise de positions qui s’avère importante de connaître.

Une dernière chose importante à mettre en lumière sur ce rapport est le nombre de trades backtestés inferieur à 300. Ce backtest a été réalisé sur un période de 2 ans en unité de temps H1 ce qui n’est pas suffisant. Les marchés changent il est donc primordial de tester l’EA sur plusieurs années aux configurations de Marché différentes.Paradoxalement, plus l’unité de temps est faible, plus il devient important de tester l’EA sur un nombre de trades important. En effet une stratégie en M15 s’étale sur une période moins longue et donc moins représentative que le même nombre de trades en H4 qui pouvant représenter un backtest de plusieurs années (incluant plus de données du Marché).Je vais conclure cette analyse par une constatation personnelle que j’ai pu faire suite à un grand nombre de stratégies testées : il faut avant tout se concentrer sur l’amélioration des entrées de son Robot.

Pourquoi ? Car c’est de l’avantage brute de la stratégie, le moteur, c’est l’élément qui va permettre ensuite d’intégrer des améliorations (système de breakeven, stop suiveur, détection des zones de confluences..) pour optimiser la rentabilité. Sans un réel avantage des entrées sur les marchés, il sera laborieux d’arriver à des résultats satisfaisants. De même qu’un avantage insuffisant pourra aboutir à des pertes sur le long terme, n’oublions pas que les marchés changent, ils évoluent et qu’un EA doit être suffisamment robuste (bâti autour d’un avantage concret et validé) pour durer.

Après la Grèce, les agences de notation se cherchent d'autres proies.L'euro sous tension après la décision de Moody's sur l'EspagneL'agence de notation a placé la notation souveraine du pays à "Aa2" sous revue, en perspective d'une possible dégradation...L'euro est sous tension ce vendredi matin, passant sous les 1,43/$ entre banques, alors que l'agence Moody's s'attaque cette fois à l'Espagne en plaçant la notation souveraine du pays à "Aa2" sous revue, en perspective d'une possible dégradation. Cette décision procède de la pression continuelle que connaît le gouvernement du pays pour se financer, et les défis auxquels il se heurte dans ses efforts de consolidation fiscale alors que l'environnement économique est difficile et que les régions ne sont guère disciplinées au niveau budgétaire.

L'agence souligne que cette décision suit de près deux notes publiées par l'agence, dans lesquelles elle explique que le plan de soutien à la Grèce a des implications crédit négatives pour les membres de la Zone Euro non-notées "Aaa" avec de lourdes dettes, et où elle insiste sur le poids des contre-performances budgétaires de certaines régions espagnoles... Une décision lourde de sens dans la mesure où les craintes des analystes se focalisaient depuis la Grèce sur les deux autres "maillons faibles" que sont l'Espagne et le Portugal depuis quelques semaines...Mais l'ambiance n'est pas bien meilleure du côté américain, à l'image de Wall Street qui, après avoir passé une grande partie de la séance en territoire positif hier soir, a perdu l'ensemble de ses gains à l'approche de la clôture pour terminer sa course dans le rouge sur le DJ (-0,51%), tandis que les négociations sur la dette US piétinent toujours à l'approche de l'échéance du 2 août. A ce propos, la Maison blanche a qualifié l'une des propositions de loi du président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, de "politicienne", tandis que la Chambre a prévu une séance sur le vote de cette proposition ce vendredi... Autant dire que la partie n'est pas encore gagnée sur ce dossier à haut risque !